Risklərin İdarə edilməsi

“Bank of Azerbaijan” ASC konservativ bank fəaliyyətinin həyata keçirilməsi məqsədilə müasir idarəetmə sahəsi olan Risklərin idarə edilməsi siyasətini real maliyyə bazarı şəraitinə uyğun aparır və bu istiqamətdə daimi tədbirlər görür. Özəl bank sektorunda rəqabətin artdığı, çoxsaylı xidmətlər və məhsulların təqdim olunduğu, bankların nüfuzlu insan resursları sahəsi olduğu bir şəraitdə bank riskləri və bank təhlükəsizliyi aktual sahə olaraq mütəmadi araşdırılır. Odur ki, “Bank of Azerbaijan” ASC-nin rəhbərliyi tərəfindən bu sahədə siyasətin səlist həyata keçirilməsi məqsədilə Risklərin idarə edilməsi şöbəsi bankın əsas struktur vahidi kimi yaradılmışdır. “Bank of Azerbaijan” ASC–nin Risklərin İdarə Edilməsi Şöbəsi Korporativ İdarəetmə Standartlarına, Risklərin İdarə Edilməsi üzrə beynəlxalq standartlara, Bankın Nizamnaməsinə, Bankın strateji inkişaf planına və Banklara nəzarət üzrə Bazel komitəsinin prinsiplərinə adekvat fəaliyyət göstərir. Risklərin idarə edilməsi şöbəsi təşkilati struktur kimi yeni yaradılmış menecment idarəetmə sistemidir. Risk menecmentin əsas məqsədi bankın fəaliyyətində risklərin idarə edilməsi işinin təşkili, onun prinsipləri, məsul strukturların vəzifə və öhdəliklərini, risklərin strateji və gündəlik idarə edilməsi, monitorinq və nəzarət çərçivələrini müəyyən etməkdən ibarətdir. Risklərin idarə edilməsi işi haqqında aşağıdakı maddələrdə konkret məlumat verilmişdir:

I. Risk siyasətinin məqsəd və vəzifələri

1.1. Risk idarə edilməsi sistemlərinin məqsədi Bankın mənfəətliyini və likvidliyini təhlükə altına qoymamaq üçün riskləri məhdudlaşdırmaq
1.2. Bankın inkişaf strategiyasının həyata keçirilməsini təmin etmək
1.3. Yeni bank məhsullarının yaradılmasına rəy vermək
1.4. Aktiv və Passivlərin idarə edilməsi sisteminin səmərəli fəaliyyət göstərməsini təmin etmək
1.5. Bankın aktiv və passivlərinin lazımi səviyyədə diversifikasiyasını təmin etmək
1.6. Cəlb edilmiş və yerləşdirilmiş resurslar arasında optimal balansın saxlanmasını təmin etmək

II. Risklərin idarə edilməsi sistemi

2.1. Risklərin idarə edilməsi sistemi əsasında Bank üzrə normativlərə zidd əməliyyatların aparılmasının tanınması, bundan doğan risklərin yaratdığı zərərlərin minimallaşdırılması və gələcəkdə bu və ya digər səbəbdən yarana biləcək itkilərin birinci halda qarşısının alınması; ikinci halda isə zərərlərin qarşısının alınması üçün alətlərin araşdırılması tətbiq edilir. Risk menecment öz daxili qayda və siyasətinə əsaslanaraq 3 baza risk qrupu istiqaməti üzrə öz təşkilati strukturunu formalaşdırmışdır:

          a) Kredit risklərinin idarə edilməsi
          b) Əməliyyat risklərinin idarə edilməsi
          c) Bazar və digər risklərin idarə edilməsi

2.2. Bankın bütün növ risklərinə başlıca olaraq alt risk qrupu üzrə likvidlik və imic riski başçılıq edir. Bu alt risk qruplarının mütəmadi təhlili və itkilərin minimallaşdırılmasının əsas məqsədi bankın müştərilərinə sağlam, operativ, səmərəli və dayanıqlı bank xidmətlərinin göstərilməsi, eyni zamanda monetar sektor üzrə kollegial orqanlar və 2 pilləli bank sisteminin hər bir üzvü qarşısında maliyyə sabitliyinin qorunub saxlanmasıdır. Risk menecment həmçinin bazar infrastrukturunun qeyri-sabit dəyişkənliyinin nəticəsi olaraq Bazar risklərinin minimallaşdırılması məqsədilə mütəmadi olaraq Ümumi daxili məhsul üzrə baş vermiş dəyişiklikləri, daxili və xarici bazarları, dövlətin potensial siyasi-iqtisadi bazasının mövqeyini, sərbəst dönərli valyuta məzənnələrinin tendensiyası və monetar sabitliyi qiymətləndirir və bu mövqelərin ayrı-ayrı ssenariləri üzrə həssaslıq ölçülərini müəyyənləşdirir, stress-testlər aparır, beynəlxalq standartlara uyğun qəbul edilmiş Riskə məruz dəyərin ölçülməsi metodlarından ; VAR Monte Karlo; Parametrik VAR; Varyans-kovaryans və s. bu kimi statistik metodlardan istifadə edir.

III. Risk siyasətinin prinsipləri

3.1. Risklərin idarə edilməsi prinsipləri aşağıdakı kimi təsnifləşdirilir:
    - Riskin tanınması
    - Risklərin ölçülməsi
    - Risklərin idarə edilməsi
    - Fövqəladə hallara dair prinsiplər

IV. Menecment strukturu

Risklərin İdarə Edilməsi üzrə səlahiyyətlər aşağıdakı qruplara bölünür:

4.1. Risklərin İdarə Edilməsi Şöbəsinin vəzifələri:
          a) Bankda risklərin idarə edilməsi işinin təşkil edilməsi;
          b) Risklərin təhlili;
          c) Risklərin idarə edilməsi və risk siyasəti ilə bağlı təkliflərin verilməsi;
          d) Risklərin İdarə edilməsi prosedurlarının hazırlanması;
          e) Yeni məhsulların yaradılmasına rəy və dəstək;
          f) İdarə Heyətinin risklər üzrə məlumatla təmin edilməsi;
          g) Risklərin İdarə edilməsi Komitəsinin məlumatla təmin edilməsi və ona təşkilati dəstək.

4.2. Risklərin İdarə Edilməsi Komitəsinin vəzifələri:
          a) Risklərin dəyişilməsinin təhlili;
          b) Risk siyasəti ilə bağlı təkliflərin hazırlanması;
          c) Risk limitləri ilə bağlı təkliflərin hazırlanması;
          d) Risklər üzrə qərarlara nəzarətin təmin edilməsi;
          e) Risklərin idarə edilməsi prosedurlarının qiymətləndirilməsi və yenidən baxılması;
          f) Risklərin idarə edilməsi prosesinə əməliyyat dəstəyinin verilməsi;
          g) Risklər üzrə müvafiq struktur vahidlərinin və ya işçilərin müəyyənləşdirilməsi.

4.3. Aktiv və Passivlərin İdarə edilməsi Komitəsinin vəzifələri:
          a) Bankın aktiv və passivlərini idarə etmək;
          b) Likvidliyin idarə edilməsinin məqsədləri və istiqamətlərini müəyyən etmək;
          c) Faiz dərəcəsi siyasətini müəyyən etmək;
          d) Bazar riski siyasətinin məqsədləri və istiqamətlərini müəyyən etmək;
          e) Vəsaitin idarə edilməsinin məqsədləri və istiqamətlərini müəyyən etmək;
          f) Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş normalar və nisbətlərə əməl olunmasını təmin etmək;
          g) Likvidlik və bazar riskləri üzrə qərarlara nəzarətin təmin edilməsi.